퀀트 투자 하는법 장점 단점 백테스팅
안녕하세요. 오주부 입니다.
요즘은 AI가 대세인 만큼 주식투자도 맘편하게 하는게 중요한것 같습니다. 또한 사람은 감성적인 동물이기 때문에 오늘 기분에 따라서 자신이 생각하지 않았던 주식을 매수 혹은 매도하는 일이 생기기도 합니다.
기계적으로 적립하고 매도하기를 원한다면 퀀트를 통해서 이용하는게 가장 현명한 방법 중 하나일 수 있습니다.
오늘은 퀀트 투자에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
퀀트 투자란?
퀀트투자는 정량적 데이터를 활용하여 투자 결정을 내리는 투자 방법 중 하나입니다. 퀀트는 기본적으로 영어 단어 뜻대로 양적인, 정량적인 이라는 말을 뜻하지만 여러가지 뜻을 지닌 다의어 입니다.
특히 단기투자를 주요 취급하는 트레이더들에게는 백테스팅 등 과거 데이터를 기반으로 접근하는 방법을 주로 사용하였기에 많은 데이터를 통해서 수익화 하는 방법을 연구합니다.
특히 요즘은 알고리즘 트레이딩과 결합하여 21세기에 컴퓨터가 인간의 능력보다 좋기에 퀀트에 대한 수요도가 증가하고 있습니다.
퀀트 투자 장점
- 객관성:
- 데이터와 모델에 근거해 의사결정을 내리므로 감정에 영향을 받지 않습니다.
- 효율성:
- 컴퓨터 알고리즘이 빠른 속도로 거래를 실행할 수 있어, 기회를 놓치지 않습니다.
- 방대한 데이터 처리:
- 다양한 소스의 대량 데이터를 분석하여, 인간이 놓치기 쉬운 패턴을 발견할 수 있습니다.
- 리스크 관리:
- 정량적 분석을 통해 리스크를 체계적으로 평가하고 관리할 수 있습니다.
퀀트투자 단점
- 과적합 위험 (Overfitting):
- 모델이 과거 데이터에 너무 특화되면, 미래 시장에서는 기대한 성과를 내지 못할 수 있습니다.
- 데이터 품질 문제:
- 부정확하거나 불완전한 데이터는 잘못된 결론을 이끌어낼 위험이 있습니다.
- 시장 불확실성:
- 과거 패턴이 미래에도 그대로 반복되지 않을 수 있어, 예측의 한계가 존재합니다.
-
- 잘못된 가정이나 변수 선택으로 인해 전략이 실패할 위험이 있습니다.델 리스크:
퀀트 백테스팅이란?
이러한 장점과 단점을 보안하기 위해서 계속해서 백테스팅을 하게 됩니다. 백테스팅은 개발한 투자 전략을 과거의 시장 데이터에 적용해 시뮬레이션 해보는 과정입니다.
하지만 위에서 말한것 처럼 과거의 결과가 미래에도 동일하게 재현되리라는 보장은 없기 때문에 다양한 시장 상황을 반영한 테스트가 필요한데 이러한 상황을 연출하고 예측하기는 쉽지 않습니다.
하지만 어느정도는 과거와 비슷하게 흘러간다고 생각을 한다면 백테스팅을 통해서 검증을 하고 난 뒤 퀀트투자를 시작하게 되는것입니다.
이처럼 퀀트투자는 체계적인 데이터 분석과 정량적 모델링을 통해서 투자 결정을 내리고, 백테스팅은 이러한 검증을 하는데 중요한 역할을 하게 됩니다.
리스크 관리에 신경을 쓴다면 효과적으로 퀀트 투자 전략을 구축할 수 있습니다.
퀀트 따라해보기
퀀트를 미리 백테스팅 해볼 수 있는 사이트들이 많이 있습니다. 해당 사이트들을 통해서 미리 백테스팅을 해보고 자신의 투자 전략을 세워서 검증해본다면 재미있는 투자가 될 것 같습니다.
댓글